Bazylea III – zmiany w reżimie kapitałowym

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA:
• Zapoznanie uczestników szkolenia z regulacjami Bazylei III
• Omówienie kluczowych różnic pomiędzy dotychczas obowiązującymi regulacjami, a rozwiązaniami wprowadzanymi przez Bazyleę III
• Przedstawienie skutków wdrożenia nowych regulacji dla instytucji

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadr zarządzającej banków oraz pracowników departamentów ryzyka, zainteresowanych tematyką nowych zasad Bazylei III.

Program szkolenia:

1. Kierunki zmian nadzorczych w okresie kryzysu finansowego.
2. Zmiany w zakresie wyznaczania kapitałów własnych.
3. Zmiany w zakresie wyznaczania RWA:
• ryzyko kontrahenta
• ekspozycje sekurytyzacyjne
• pomiar VAR
• ekspozycje kapitałowe
4. Nowe metody pomiaru ryzyka kredytowego:
• współczynnik dźwigni (leverage ratio)
• antycykliczność oraz konserwatyzm kapitałowy
5. Regulacyjny pomiar ryzyka płynności:
• współczynnik LCR
• współczynnik NSFR
• porównanie nowych regulacji z Uchwałą KNF 386/2008
6. Harmonogram wdrożenia nowych regulacji
7. Wpływ wdrożenia CRD4 - badanie QIS 2010
8. Potencjalny wpływ dyrektywy na funkcjonowanie sektora finansowego

Informacje o prelegentach:

Michał Oleszko - Senior Manager w firmie Positive Advisory S.A., gdzie jest odpowiedzialny za nadzór oraz wdrożenia projektów dotyczących zarządzania aktywami i pasywami (ryzyko płynności, stopy procentowej oraz walutowe)
i ryzyka operacyjnego. Prowadzi tam również wdrożenia narzędzi związanych z rachunkowością zabezpieczeń a także
z zakresu nowych trendów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym.

Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Raiffeisen Bank Polska S.A. Jako Dyrektor Departamentu odpowiedzialny był za ryzyko rynkowe, portfela kredytowego oraz ryzyko operacyjne w banku
i leasingu. Przygotowywanie planów strategicznych dotyczących zarządzania bilansem, wymogami kapitałowymi oraz wynikiem finansowym. Współpraca z liniami biznesowymi w zakresie realizacji planów oraz ich monitoring. Zarządzanie procesem szacowania rezerw na ryzyko kredytowe i wymogi kapitałowe. Opracowywanie kart scoringowych dla segmentu detalicznego: klienci indywidualni oraz mikro-przedsiębiorstwa. Nadzorowanie procesu ratingowego prowadzonego przez bank. Nadzorowanie oraz przygotowywanie transakcji sekurytyzacji aktywów – portfel hipoteczny oraz należności straconych. Przygotowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania płynnością finansową dla banku oraz leasingu w tym symulacje bilansu oraz modelowanie przepływów finansowych. Nadzorowanie oraz przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych banku w zakresie instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem. Nadzór nad procesem otrzymania zgody KNF na stosowanie modeli wewnętrznych w zakresie szacowania wymogów z tytułu ryzyka kredytowego.

Członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego oraz Komitetu Sterującego Ryzyka Operacyjnego. W latach 2005 – 2007 w tym samym Banku był Dyrektorem ds. Ryzyka Finansowego i odpowiedzialny był za tworzenie Polityki Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz jej implementację w banku i leasing. Wdrożenie polityk zarządzania ryzykiem rynkowym oraz nadzór nad ryzykiem: płynności, stopy procentowej
oraz walutowym. Prowadzenie projektu wyboru systemu do zarządzania ryzykiem w banku. Kierownik projektu wdrożeniowego Fermat o zakresie: obliczanie rezerw na ryzyko kredytowe, szacowanie wymogów kapitałowych
na ryzyko kredytowe i rynkowe, raportowanie COREP, zarządzanie aktywami i pasywami. Przygotowywanie materiałów na Komitet ALCO oraz sprawowanie funkcji sekretarza ALCO. Przygotowywanie transakcji optymalizujących bilans oraz wynik finansowo-podatkowy. Przygotowywanie planów budżetowych w zakresie zarządzania aktywami i pasywami. Będąc Kierownikiem Sekcji Zarządzania Ryzykiem Finansowym, odpowiedzialny za ryzyko portfela kredytowego, rynkowego, adekwatność kapitałową oraz procesy operacyjne w Departamencie
i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem. Udział w procesie wdrożenia hurtowni danych w zakresie ryzyka kredytowego: definiowanie wymagań, udział w testach, rekoncyliacja danych. Karierę w bankowości rozpoczął
w 1998 r w tym samym Raiffeisen Bank Polska S.A. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem płynności a także zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Ceny:

• 850 - +VAT

Cena zawiera:

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Szkolenie, kurs: Bazylea III – zmiany w reżimie kapitałowym